什么是海龟交易法（Turtle Trading System）？海龟交易法则具体有哪些规则与操作步

海龟交易法（Turtle Trading System）是一种经典的趋势跟随交易策略，由著名的商品交易员Richard Dennis和William Eckhardt在20世纪80年代开发和推广。该交易系统的目标是捕捉市场的长期趋势，并在趋势方向上建立头寸，以获得较大的利润。海龟交易法因为其简单而有效的原则而闻名，被广泛应用于股票、期货和外汇市场。

以下是海龟交易法的核心规则和操作步骤：

市场选择：海龟交易法适用于多种市场，包括期货、外汇、股票等。交易者可以选择适合自己兴趣和了解的市场。

入市规则：使用价格的突破来确定进入市场的时机。规则是，当市场价格突破过去20个交易日的最高价时，买入；当价格突破过去20个交易日的最低价时，卖出。

头寸规模：计算每个头寸的大小，以确保风险分散。海龟交易法使用风险规模来确定头寸大小，通常为账户总资金的1%至2%。头寸规模的计算基于入场点与止损点之间的价格波动。

止损规则：设定止损点以限制损失。通常，止损点设置在入场点的2N处，其中N代表过去20个交易日的平均真实波动幅度（ATR）。

头寸添加：如果市场朝有利的方向发展，海龟交易员可以在市场有利的情况下逐步加仓，即金字塔式加仓。

退出规则：使用价格的突破来确定退出市场的时机。规则是，当市场价格低于过去10个交易日的最低价时，卖出；当价格高于过去10个交易日的最高价时，买入。

过滤规则：过滤交易信号以提高交易质量。例如，可以使用相对强弱指标（RSI）来确认买入信号，只有当RSI超过一定水平时才执行买入操作，以避免过度买入。

纪律执行：严格执行所有交易规则，不受情绪或市场波动的影响。纪律执行是海龟交易法的关键，交易员必须坚守规则，避免冲动和过度交易。

监控和调整：持续监控市场并根据市场情况进行必要的调整。交易员需要根据市场的变化来优化交易策略。

海龟交易法则书中的38条精髓

海龟交易法则的精髓总结了该交易策略的关键原则和操作规则，这些规则帮助交易者跟随市场趋势并管理风险。以下是《海龟交易法》中的一些精髓规则和原则：

1. 柯蒂斯：重要的不是交易系统，而是交易者贯彻交易系统的能力。
2. 投资者买东西是为了长远目标，他们相信，在一段相当长的时间之后，他们的投资会升值。
3. 在交易中，无法避免地会有一些亏损，关键在于如何管理这些亏损。
4. 市场中的大趋势能够持续相当长的时间，而趋势交易者的任务就是跟随这些趋势。
5. 投资者应该有足够的耐心来等待市场走向他们有利的方向。
6. 投资者需要建立严格的纪律，坚守交易系统的规则。
7. 市场价格往往会在一段时间内保持稳定，然后突然发生大幅波动。
8. 趋势交易是一种持久的工作，投资者需要有耐心，并准备好应对市场的波动。
9. 市场中有许多不确定因素，投资者不能期望自己永远都能准确预测市场走势。
10. 坚持使用止损来管理风险，不要让亏损继续扩大。
11. 交易系统的稳定性和一致性比高胜率更为重要。
12. 市场中存在许多不确定性，不能因为某个交易亏损就怀疑整个交易系统。
13. 市场中的趋势有时会非常强烈，投资者应该积极参与并充分利用这些机会。
14. 不要试图去预测市场，而应该根据市场的实际走势来调整交易策略。
15. 交易者应该在交易中保持冷静，不受情绪的影响。
16. 投资者需要有勇气来执行交易系统的规则，即使这些规则可能与市场舆论相悖。
17. 不要因为一次亏损就改变交易系统，应该坚持规则并相信系统的长期盈利能力。
18. 市场中存在许多噪音，投资者应该学会过滤这些噪音，专注于真正的趋势。
19. 投资者需要对市场趋势进行持续监控，以及时调整交易策略。
20. 交易者应该有适当的止损水平，以限制潜在的亏损。
21. 不要让过度交易和情绪决策影响交易决策。
22. 投资者需要坚持使用交易系统，而不是频繁地改变策略。
23. 不要过于自信或自负，市场中存在风险，任何人都可能犯错。

这些规则和原则强调了纪律、风险管理、趋势跟随以及持久性等关键概念，这些都是海龟交易法则的核心。在实际交易中，遵循这些原则可以帮助交易者更好地应对市场波动，提高交易的成功概率。

规避假突破信号是海龟交易法的一个关键挑战，因为市场中常常出现短期的价格波动，这可能导致假突破信号。

以下是一些方法，可以帮助规避假突破信号：

过滤交易信号： 使用其他技术指标或过滤条件来确认突破信号的有效性。例如，可以使用相对强弱指标（RSI）来确认价格的超买或超卖情况。只有当突破信号与其他指标或条件一致时，才执行交易。

多重时间周期分析： 结合不同时间周期的分析，以确保突破信号在更长时间周期内也有效。如果短期突破信号与长期趋势一致，那么它更可能是真实的突破。

等待确认： 不要立即执行突破信号，而是等待一段时间，以确认价格是否继续朝着预期的方向运动。这可以帮助避免在价格出现短期波动时被误导。

设定合理的止损： 设置适当的止损水平，以限制潜在的亏损。如果交易出现不利的波动，止损将帮助你尽早退出交易，减少损失。

关注市场的波动性： 注意市场的波动性水平。在高波动性的市场中，假突破信号可能更常见，因此需要更谨慎。在低波动性的市场中，真实突破信号可能更少，需要更耐心等待。

模拟交易： 在实际交易之前，可以使用模拟交易账户来测试你的交易策略，以查看它在不同市场条件下的表现。这可以帮助你更好地了解何时应该执行交易。

遵循纪律： 遵守海龟交易法则的纪律执行原则非常重要。不要因为担心假突破而违反交易系统的规则。纪律执行可以帮助你在长期内获得稳定的交易结果。

趋势确认： 确保你进入的交易与主要市场趋势一致。不要仅仅因为短期波动而进入交易，而忽视了长期趋势。

学习市场分析： 提高对市场分析和技术分析的理解，以更好地识别真实的趋势和突破。掌握技术分析工具和价格图表分析方法将对规避假突破信号有所帮助。

需要强调的是，即使采取了以上方法，也不能完全消除假突破信号的风险。市场中偶尔会出现误导性的价格波动。因此，风险管理和纪律执行仍然是成功应对假突破信号的关键。在实际交易中，经验和实践也将有助于更好地应对不同市场情况。