什么是RSI相对强弱指标?计算公式?RSI背离、黄金交叉等指标运用
其中RSI指标(Relative Strength Index , RSI)又称为相对强弱指标,
这个指标主要是透过市场近期涨跌的变化量,衡量近期一段时间内的买盘与卖盘,双方的相对力量强弱程度。
这篇文章RSI指标,共分为以下几个部分:
- RSI指标(Relative Strength Index)是什么?
- RSI指标计算公式?
- RSI指标运用:趋势、背离、死亡交叉、黄金交叉、钝化问题
- 台股RSI指标查询方式
- 美股RSI指标查询方式
市场先生对技术分析的小提示:
我认为所有技术分析方法,真正功能都是在帮我们「简化过去信息」,而不是直接能用在未来选股与时机预测。
透过简化后的信息判读,用来当成判断未来状况的分析依据,提高可信度,
在开始了解之前,务必要记得,并没有什么技术指标是能百分之百预测未来的。
何谓RSI相对强弱指标?
RSI指标(英文:Relative Strength Index , RSI)又称为 相对强弱指标,
主要是用来评估股市中「买卖盘双方力道的强弱」,这是一种技术分析的动量指针,
衡量近期价格变化的幅度,来评估股价超买或超卖情况。
这个技术指标是由Wells Wilder于1978年发明,主要用来计算价格的涨跌,
将股价易变动的几个因素考虑进来(上涨和下跌的天数、上涨和下跌的幅度),
因此许多投资人会用这个技术分析指标评估进退场的时机点。
RSI指标的买卖双方强弱有什么影响?
当卖盘力道较强势,预期股价就有向下会跌的比较多;若买盘力道较强势,预期股价上涨相对比较多。
但如果只看目前相较过去一段时间的涨跌幅度,就会忽略掉过程的变化。
例如:同样在10天上涨2%,不同的时间点,过程的走势可以是完全不一样的 (例如:走势可以是缓缓上涨,或是先大跌再大涨再下跌等等),
透过RSI指标,不只是看出涨跌,还可以反应出不同过程中买卖双方产生的力量。
或者只从价格上来看,也可以说是:上涨下跌走势的趋势干净程度。
多方或空方力量越强,走势就越干净、指标数值也越极端。
KD指标、RSI指标有什么不同呢?
这两个指标都是技术分析中的动量分析方法,
主要差异为:
- KD指标(随机指标):KD指针呈现「最新股价的相对高低位置」,估股价目前处于相对高点或低点。
- RSI指标(相对强弱指标):RSI指标呈现「一段时间内股价买盘与卖盘力量强弱比例」,评估力量是相对平衡还是悬殊。
市场先生建议看公式、动手算算看,比较容易理解它的意思。
RSI指标计算公式?
RSI (相对强弱指标) = n日涨幅平均值(n日涨幅平均值+ n日跌幅平均值) × 100
其中,
n日涨幅平均值 = n日内上涨日总上涨幅度加总 n
n日跌幅平均值 = n日内下跌日总下跌幅度加总 n
常用的n是14天,不过通常各软件都可自行设定天数参数。
RSI(相对强弱指标)是用某段时间的股价平均涨幅(只计算上涨时)、平均跌幅(只计算下跌时)来计算的,
可以看出股价某段时间内的价格强势或弱势,简单来说就是用买卖双方拉抬的力道,
运算出双方均衡点,判断股价在一段期间内的未来走势。
举个计算例子:
最近14天中,
有10天是上涨,累积涨幅加总是14%,平均涨幅就是14%14 = 1%
有4天是下跌,累积跌幅是-7%,平均跌幅就是 7%14 = 0.5%
RSI = 1% / (1%+0.5%)× 100 = 66.7
RSI指标(相对强弱指标)的区间为0~100,通常数值会以50作为多空的区隔:
- RSI值>50:代表买方力道较强劲,平均上涨幅度大于平均跌幅。
- RSI值<50:代表卖方力道较强劲,平均下跌幅度大于平均涨幅。
如果最近上涨幅度大、下跌程度小,RSI数字通常就会高于50以上,上涨趋势越强数字越大。
反之如果最近下跌幅度大,上涨涨幅小,RSI数字通常就会在50以下,下跌趋势越强数字越小。
如果波动剧烈但累积的涨跌程度相当,也无明确多空,那RSI数字就会在50附近。
下一段会谈到RSI的运用判断方式。
RSI使用上要留意的限制
从公式中可以看出来RSI的好处与几个问题。
RSI的优点,在于可以快速的反应出最近涨跌的强弱程度。
但从RSI计算公式中,市场先生建议要留意一些问题,
整理RSI的使用限制如下:
1. RSI只是整理出过去一段时间的状况,意思是它并不考虑涨跌时间先后顺序,也不考虑当下最新一期涨跌
2. RSI没有平滑性,意思是指标的变化主要是反应新增、移除的一笔资料。如果新增移除的一笔数据是大涨大跌,也会造成RSI指标波动较剧烈。
3. 由于RSI不考虑时间顺序性,n若取得太长,只能用于评估过去一段时间状况,难以对预期未来有太大意义。
4. RSI只反应n天内的状况(通常n=14),意思是它无法评估到更长趋势的情况。这会导致使用时如果只考虑短期内多空强度,对未来常常会有误判。用来选股时应该也要同时考虑更长的趋势。
RSI指标运用:趋势、背离、死亡交叉、黄金交叉、钝化问题
RSI代表过去一段时间的强弱,因此在选择时机运用上,一般就分成顺势观点与逆势观点:
顺势观点:认为过去表现、未来(短期内)也会延续趋势
逆势观点:认为过去如果涨跌幅度太极端,一段时间后会回归平均
RSI指针的趋势看法:
RSI指标的原发明者Wilder主要是逆势观点,他用RSI值的 70、30做区分 (也有人用80、20):
- RSI值>70:代表市场快速上涨,要评估是否趋势可能反转向下、或是可以寻找卖出机会。
- RSI值<30:代表市场快速下跌,要评估是否趋势可能反转向上,如果下跌后继无力,可以伺机买进。
- RSI值在50附近:代表没有明显趋势。
当然,同一个指标,有人顺势解读,有人是逆势解读,这并不存在标准答案。
RSI背离代表什么?
RSI走势变化方向和股价走势不一定一致,这种状况称为RSI指标背离。
RSI指标发明者Wilder认为这代表市场的力量与股价走势不一致,存在一些可能的机会。
- RSI下跌背离(Bearish RSI Divergence):股价创新高,但同期RSI指数向下走 (意味着上涨力道较之前减弱),认为未来会往下,通常只在空头市场回调时有效。
- RSI上涨背离(Bullish RSI Divergence):股价创新低,但同期RSI指数向上走 (意味着下跌力道较之前减弱),认为未来会往上,通常只在多头市场回调时有效。
这边要记得,所有技术指针都只是价格的简化、有利于解读,所谓可能的机会只是简化后的解读,但并非必然。
RSI黄金交叉与死亡交叉代表什么:
黄金交叉与死亡交叉,会需要两条RSI线 (一条长期一条短期),
意义上,是利于比较短期的RSI强弱相较长期状况,解决RSI本身计算公式上没有考虑时间先后顺序的问题。
- 当短周期RSI往上突破长周期RSI的时候,被称为是黄金交叉,一般认为短期上涨的趋势强度高于长期。
- 当短周期RSI往下跌破长周期RSI时,被视为死亡交叉,一般认为短期下跌的趋势强度高于长期。
原作者并没有使用黄金交叉和死亡交叉这种用法,但网络上仍有些人会讨论这种交叉的方式,
就RSI计算公式的意义解读上,市场先生个人是觉得短期和长期数据其实缺乏可比性,
因为分母不同,而且取样较小的数据原本变化就比较剧烈,即使要用,数据也不应取得过短(n=14我觉得已经算短的了,再更短就看不出什么东西),这点建议使用时要自行留意。
RSI (相对强弱指标)的钝化问题:
如果短期内趋势过于一致,都是连续上涨或者都是连续下跌,那RSI就会出现钝化问题。
由于在计算公式上,上涨、下跌的幅度是要分开看,当有一边数字过少的时候,上涨下跌的对比就会失去意义,
这时数字往往会在70以上或30以下的极端值徘徊、长期停留,甚至接近100和0,
这时(在70以上或30以下)每天数字上下的幅度,可能也难以反应强弱实际的变化状况。
台股 RSI指标 查询方式
该怎么查询台股的RSI指标呢?
从各大券商看盘软件都可以查询到这个资料,
以下以某券商接口图为例,进入看盘软件后,RSI不是默认在看盘接口上,
所以要再按步骤把RSI指标设定到画面上。
如果你还没有账户或是觉得现在看盘软件难用,
可以先去开个券商:最新股票券商在线预约开户优惠
RSI (相对强弱指针)看盘软件设定方式(以日盛证券为例):
- 步骤一:点选【个股信息】中的技术分析,再按指标。
- 步骤二:按指标后会呼叫出各种指标,左边字段按【价格指针】选取RSI指针;
右边字段按【一般区】,然后按【新增】。 - 步骤三:按下新增RSI会跑到右边字段,底下也会跳出参数值可设定,
预设是5日RSI、10日RSI,更改成自己想研究的天数,最后按下【确定】即可完成设定。 - 步骤四:设定完成后,画面上就可以看到5日RSI、10日RSI。
美股 RSI指标 查询方式
美股可以从TradingView查询,输入个股代号后,查询技术指标,
输入RSI ,中文版选择相对强弱指标(英文版指标选择:Relative Strength Index)就能看到非常详细的线图数据,
设定完成后,RSI指标线图就会出现在画面上,
但系统默认是只有一条RSI线,可自行再增加一条RSI设定不同颜色比较,
来看出两条不同周期的RSI死亡交叉、黄金交叉趋势(设定一条短天数RSI、一条长天数RSI)。
如果不知道TradingView是什么,
可先阅读:看盘软件》TradingView介绍(操作接口、线图分析)
快速重点整理:什么是RSI相对强弱指标?
- RSI指标可以更容易衡量最近一段时间内买卖盘双方的相对力量。
- RSI指标不仅考虑涨跌程度,也考虑了过程中走势变化程度。
- RSI指标的原作者,主要是持逆势观点来使用这指标,认为指标过热时看跌、过冷时看涨。
- 许多网站或看盘软件都能很容易找到RSI指标。
最后再提醒,技术指标是用来帮助我们描述过去,而非直接能预测未来。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文相关:无相关信息
留言与评论(共有 0 条评论) |