如何在MT4进行回测?同步介绍回测不顺利时的因应方法
在MT4上可以使用预设功能-策略测试器(strategy tester),进行自动交易程序(EA)的回测。执行EA的回测功能,可以检验使用该EA是否可以获利。本文将详细介绍在MT4执行回测的方法。
在MT4执行回测前的准备工作
要在MT4上执行回测,必须先登入到MT4,以及设定EA,下载历史数据等,作好事前的准备工作。在此详细介绍各项准备作业的做法。
在MT4执行回测前的准备工作
首先,先登入MT4。
输入登入ID、密码,选择服务器后,选择登入。
详细登入方法可以参考:
如何开始MT4平台交易
设定MT4的自动交易程序(EA)
接着设定MT4的EA。设定方法为:
「导航器」→「Expert Adviser」→「拖放要使用的EA」→「勾选许可自动交易」→「确定」。
在图上的右上方显示出指标名称与笑脸记号,就代表已经进入自动交易的状态。
若出现的不是笑脸记号而是生气记号时,表示EA是在停止中的状态。
下载历史数据
MT4内所预设储存的价格数据量并不多,如要进行回测必须下载足够的数据。取得价格的方法有好几种,这里介绍其中最简单的方法,就是下载MetaQuotes公司资料的方法。
首先,在要下载资料以前,要将MT4内可容纳的价格资料量放到最大。在MT4的工具列的「工具」中选择「选项」。
选择「选项」视窗中的「图表」,荧幕就会显示「历史数据中最多柱数」、「图表中最多蜡烛柱数」的项目,在此一值键入9到不能键入为止「999999999…」,然后按确定键。
然后,读取价格数据到MT4。在工具列的「工具」中选择「历史数据中心」。
荧幕会显示「历史资料中心」的视窗。在此选择所需的货币对的时间周期,然后按下其下方的「下载」键。
这个下载需要几分钟时间,因此请保留充裕的时间作业。到这里就完成回测的事前准备工作。
MT4上进行回测的方法
这里将介绍实际进行回测时的方法。回测要使用MT4的预设功能「策略测试」这个工具。要叫出策略测试器时,须选择「检视」→「投资策略测试」。
策略测试器的图像。
设定项目有好几种,以下分别详细介绍。
EA交易
在EA交易中选择回测要使用的EA。若未能显示所需使用的EA时,请重新启动MT4,然后重来一次。
交易品种
在交易品种中选择要回测的货币对。这里所选择的货币对必须与先前取得历史数据时的货币一致。
时间周期
在时间周期中,选择要进行回测的时间周期。这里必须注意的是,不同的EA有其固定提供的时间周期。因此请设定与EA相同的时间周期。
模式(model)
在模式中选择要进行回测的方法。
●每个实时价格(基于所有可利用的最小时段的每一个价格的分形插值计算)
●控制点(基于最近的小一级时段内的12个控制点的分形插值计算)
●仅用开盘价(以最快速的方法分形刚形成的柱线)
若希望变更参数或者多做一些各种EA的回测时,可以选用只有开盘价或控制点。若希望仔细正确的回测,可选择须花较长时间的每个实时价格选项。
点差
点差中,择选实际交易的货币对点差。点差为2时,则是0.2pips的意思。
使用日期
在使用日期中输入要进行回测的期间。只需输入开始日与结束日,即可进行该期间的回测。
优化
优化能够根据过去的资料,检验参数等的数值该如何设定才比较容易获利。通常在进行回测时不须勾选此选项,可以不必将其打勾。
复盘显示
可视化模式可确认EA在图表上的哪个位置下单。但由于需要花较长时间,因此基本上可以把打勾拿掉没有关系。
EA交易属性
EA交易属性可以设定保证金或买进、卖出等进行交易种类的各种设定。
在测试设定索引页可以设定初期保证金,选择要进行买进(Long)与卖出(Short)两者或限定其中一者。下方的优化部份只在进行最佳化时使用。
在参数的输入选项界面可设定进行回测时的参数。其他栏位则是在进行优化时才使用的项目。完成设定后,按OK键关闭。
优化选项界面可设定限制,当到达一定条件时停止测试。这里不输入也没关系。
到此即完成回测的设定。回到策略测试器,按下启动(Start)键就会开始进行回测。
在MT4验证回测结果的方法
完成回测后要检查回测的结果。回测的结果可使用策略测试器的「结果」索引页、「浮值图」索引页、「报表」索引页进行检查。各项目的显示内容如下所示。
「结果」页
「结果」选项页会依序显示交易的结果。可以详细检视进行过的交易内容。
「浮值图」页
「浮值图」选项页可以图表确认资产的变动。最理想的是波形和缓变动不大,往右上发展的曲线。
「报表」页
「报表」索引页会显示回测的汇整内容。在这个「报表」页可确认测试结果的概要。
报表页的主要项目如下。
【报表页的主要项目】
项目 | 意思 |
经测试过的柱数 | 实际回测时使用的柱数 |
用于复盘的实时价数量 | 测试时实际使用的实时价(tick)数量 |
复盘模型质量 | 回测的质量 |
输入图表错误 | 图表数据资料有遗漏时 |
初期保证金 | 回测开始时的资金 |
价差 | 实际回测时的点差 |
总净盈利 | 盈亏金额 |
毛利 | 合计盈利 |
毛损 | 合计亏损 |
获利系数 | 毛利÷毛损 |
预期收益 | 盈亏÷交易次数 |
绝对亏损 | 相对于开始资金的最大交易回落 |
最大亏损 | 回测期间的最大交易回落 |
相对亏损 | 最大交易回落比率 |
总交易 | 进行的交易次数 |
空头部位、多头部位 | 卖出的次数与买入的次数 |
最大获利交易、最大亏损交易 | 进获利交易的最高盈利、亏损交易的最高损失 |
平均获利交易、平均亏损交易 | 获利交易的平均盈利、亏损交易的平均损失 |
报表页应重视的项目有各种说法,这里举出了最大亏损、获利系数、预期收益、最大获利交易与最大亏损交易的差等等。当这些数字表现不佳时,就会让未来的投资留下危机。
无法在MT4顺利回测时的对策
有时虽然试着要在MT4上进行EA回测但却无法顺利进行。这里介绍无法顺利回测时的处理方法。
检查EA与MT4的账户是否相同
有些EA会受账号限制。这时候若取得EA时登入的是不同账号的话可能无法使用。先仔细检查使用的账号是否相同。
检查历史数据是否正确地下载了
若未能顺利下载历史数据,EA可能就无法正常运作。检查历史数据的方法就是确认报告页的模式质量。若显示为90%,表示下载正确。
万一显示的数值低于90%,请重新下载历史资料。
有时EA会限制货币对或时间周期
有些EA功能有一定的货币对或时间周期的限制。因此,请先确认所使用的EA的设定是否正确。
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