如何使用芝加哥IMM(国际货币市场)持仓报告掌握国际货币市场的变化
外汇投资
2023-09-20 08:21:29
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什么是IMM持仓报告
IMM持仓报告,又称IMM指数,它是芝加哥期货交易所(Chicago Mercantile Exchange)公布的外汇未平仓的数据报告,也是外汇投资人经常会关注的一个数据报告。
这份IMM持仓报告是芝加哥期货交易所的货币期货交易中,在周末发表截至星期二的投机性持仓状况的数据。
由于所涵盖的数据是截至星期二的数据,因此数据不够实时。不过在观察整个大趋势的变动上,这份数据可以提供重要的讯息。
关注货币期货的持仓倾向
在观察芝加哥IMM货币期货时,应着眼在持仓的趋势上。
下图显示的是日圆持仓的变动以及与美元/日圆(USD/JPY)变动的对比,可以看出,美元/日圆(USD/JPY)的变动趋势与日圆的持仓变动的方向一致。
这是因为在货币期货市场里,很多投资者的交易都属趋势跟随(trend follow)型,这是造成这个趋势发生的原因之一。
来看看持仓的倾向。在上例中,可以看出在多空出现反转时,趋势也正式出现反转。
在趋势反转的情况中,空头的投资者停损平仓,而且由于多头一方更易出现,因此价格、多头的比率都会出现上升的倾向。
而且当持仓大幅失衡,停利平仓的交易也会增加,这样会让市场趋势走弱,反转的可能性逐渐升高。应参考过去的水平,在持仓部位大幅失衡状态持续应注意反转的发生。
只要检视货币期货资料的大趋势,再搭配检视目前的图形,就能方便地建立交易策略。
例如当走势增强时,就追随走势寻找进场时机,反之,当走势到达峰值的情形持续一段时间时,就须寻找市场的反转点。
在日常的分析中搭配这类信息,就能更有效率地找到进场的时机。
总结
检视货币期货市场投资性持仓的状况,即可推测市场持仓集中的状况,轻松掌握整体的大趋势。
当持仓集中的情形反转时,就可能会发展出大的趋势。
当持仓失衡扩大,就须注意反转的发生。
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